Если я правильно понял вопрос, то:

1) delete glwidget;

или

2) glwidget->setAttribute(Qt::WA_DeleteOnClose);
    ...
    glwidget->close();

Странный вопрос. Чем вас для начала не устраивает деструктор виджета?

Ничего не шлется

Код почти обычный

В строке 1 происходит инициализация моей библиотеки в строке 2 - освобождение . В главном окне есть виджет, в котором создаеются объекты классов из библиотки. Так вот при закртыии окна они должны убится  ДО вызова строки 2 - а они в деструткоре виджета удаляются после - что неправильно - вот я  испрашиваю - где мне внутри виджета убивать мои объекты

Удали главное окно "вручную":

C++ (Qt)
QApplication a(argc, argv);
InitMyLibrary();            //1
MyWnd *w = new MyWnd();
w->show();
int retVal = a.exec();
delete w;
FreeMyLibrary();          //2
return retVal;