Потому что QSortFilterProxyModel не хранит данные, а работает с данными находящимися в установленной QAbstractItemModel *QAbstractProxyModel::sourceModel() const

Наследуйтесь от QAbstractItemModel, помещайте внутрь другую модель  и реализуйте виртуальные методы с учетом вложенной модели. Должна получиться реализация похожая на QSortFilterProxyModel, только с вашей логикой добавления/редактирования/удаления элементов.

Делаю так не работает

C++ (Qt)
void DataBaseFilterModel::insertData()
{
    int lastRow = rowCount(QModelIndex());
    qDebug()<<lastRow;
    qDebug()<<insertRows(lastRow,1);//?????????????????????????????
}
 

В дебаге false

Обратите внимание на последнюю строчку - как я и говорил, прокси просто через свою приватную часть вызывает метод InsertRows исходной модели.
У Вас что за модель используется в качестве исходной для прокси? В ней то реализовано InsertRows ?

Хорошо в этой вашей своей модели InsertRows виртуальный переопределен или свой какой нибудь метод типа "AddRow" для вставки новых записей?

Очевидно второе и тогда понятно почему у вас InsertRows возвращает false. QSqlQueryModel - только для чтения, в ней не реализован InsertRows, она унаследована от QSqlTableModel  в которой так же нет реализации InsertRows, а она наверное есть в еще более дальнем предке и возвращает false, ничего больше не делая.

Из справки:

Реализовать в своей модели InsertRows причем через этот собственный AddRow  и все заработает ))) Если все правильно делать AddRow должен быть приватным, а все внешние вызовы вставки строки как раз и должны быть через InsertRows ( и InsertRow, который через него реализован ).

Если модель унаследована от QSqlTableModel или ее наследников - можно использовать enum QSqlTableModel::EditStrategy - а именно вам в своей модели прийдется завести кеш и для значения этого энума OnManualSubmit - заносить данные лишь в кеш, а не в БД. Кейс по кешу будет именно в методе InsertRows, где и будет выбрано занести в БД сразу через AddRow или Занести только в кеш до вызова SubmitAll - когда весь несохраненный кеш заносить в БД - опять же через AddRow.

Этот убогий механизм есть в QtSql в связи с тем, что нет возможности прямой работы с транзакциями БД, точнее она есть в очень ограниченном виде. В идеальном варианте надо на уровне сервера БД все это делать, то есть проводить запросы, менять данные и т.д. в контексте текущей незавершенной транзакции, которая потом либо коммит, либо роллбак. Если Вы используете QSqlDatabase - то там есть метод transaction, который стартует транзакцию, и все созданные после этого QSqlQuery работают уже в ее контексте. Соответственно можно вызвать commit и rollback.

Это понятно надо переопределять поведение InsertRows, чтобы оно что-то делало и не выдавало false.

beginInsertRows  и EndInsertRows вообще нужны в большей степени для блокировки и обновления вьюва. Чтобы он среагировал на то, что в модели появилась новая строка.

Вам надо определиться что именно Вы хотите - мое мнение, что при использовании моделей Qt в качестве базовых для своих моделей наследование виртуальной функции InsertRows обязательно, если модель редактируемая.