Как оказалось, у КьюЛэйбл нет функции on_click(), on_activated(), on_pressed() или подобной. Её что, надо самому писать? Как вообще отмониторить клик на кюлейбле?

Читал, что нужно самому сделать класс-наследок от QLabel и добавить туда эту функцию (если честно, не знаю, как это сделать). Но смогу ли я тогда этот класс кинуть на форму через дизайнер? В общем, хочется как можно меньше ковыряться в коде...

И этот "наследник" появится в дизайнере? Или его прийдётся в коде добавлять на форму? Нет другого способа? Если нет, то не могли бы вы набросок когда дать с этим наследованием и декларированием? А то я пока не совсем в этом шарю...

label->installEventFilter(this)  и лови событие QEvent::MouseButtonPress

Форум существует не для того, чтобы разжевывать то, что чёрным по белому изложено в документации Qt http://doc.trolltech.com/4.5/qobject.html#installEventFilter

C++ (Qt)
 
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
    ui->label->installEventFilter(this);
}
 
...
bool MainWindow::eventFilter(QObject *obj, QEvent *event)
{
    if(event->type() == QEvent::MouseButtonPress)
    {
        //do something
        return true;
    }
    else {
         // standard event processing
         return QObject::eventFilter(obj, event);
     }
}