Подскажите, имеется ли в Qt возможность создани я гаджетов. Хотелось, чтобы гаджет был кроссплатформенным (KDE и Windows).

Это можно сделать даже на ассемблере, если очень захотеть. Если вы спрашиваете про готовые классы Qt, то их нет. Обвязку придется делать самому.

Открываешь API для плазмойдов, смотришь примеры, затем смотришь Windows api и смотришь примеры. А дальше пишешь классы, в которых в зависимости от платформы, на которой происходит сборка, используются соответствующие вызовы API. Для плазмойдов примеры кода можно увидеть тут: http://techbase.kde.org/Development/Tutorials/Plasma/GettingStarted
Пи.Си. Хотя если ты спрашиваешь такие вещи, то, скорее всего, до написания апплетов тебе необходимо изучить с++ и Qt