Я всё правильно делаю. Зря посомневался в себе.... Он же подсказкой показывает в QtCreator с каким свойством или меетодом я работаю!
Даже не знаю что сказать... Нужно срочно учить плюсы, если хотите программировать на них.
C++ (Qt)
    QHeaderView * hHeader = new QHeaderView(Qt::Horizontal);
    hHeader = ui->twCopyBook->horizontalHeader();
 
Я беру текущий заголовок, копирую его в другую переменную, чтобы можно было изменят его значения, так как horizontalHeader() - это константа. Потом меняю только шрифт и загоняю обратно. По-моему всё логично. 
Я видел эти примеры QSS, но куда их вставлять в проекте? Желательно способ без наследования QTableWidget.
Вы создаете переменную указателя со связью с совершенно новым объектом. 
Затем заменяете значение указателя связью с каким-то другим. Какая-либо связь с первым объектом исчезает, появляются, так называемые, мемори лики.
Так - все отлично работает.
C++ (Qt)
    QFont fTempFont;
    fTempFont = ui->twCopyBook->font();
    fTempFont.setPointSize(fTempFont.pointSize() + 10);
    QHeaderView * hHeader = new QHeaderView(Qt::Horizontal);
    hHeader->setFont(fTempFont);
    ui->twCopyBook->setHorizontalHeader(hHeader);